Ticarette matematik - bir tüccarın başarısı formülünde olasılık teorisinin rolü

Genel olarak matematiğin ve bazı bölümlerinin (istatistik, olasılık teorisi ve diğerleri) çoğu insan için pek ilgi çekici olmadığını fark ettim. Hayatın çoğu alanında, bu bilgi olmadan gerçekten yapabilirsiniz. Ancak matematik, ticarette kritik bir rol oynar: grafikler, varlık değerleri ve işlem hacimleriyle çevrili olan tüccarlar, piyasada başarılı olmak için tüm bu verileri analiz etmek zorunda kalır.

Piyasadaki ticaretinizi önemli ölçüde etkileyecek tüm önemli matematiksel püf noktalarını içeren kısa bir öğretici makale yazmaya karar verdim. Ticarette matematiğin ilk bakışta göründüğü kadar zor olmadığını göreceksiniz. Yalnızca birkaç formül bilmek, verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Matematiksel ve psikolojik ticaret

Öncelikle, piyasanın para hırsı ve mali kayıp korkusu tarafından yönetildiğine inanan sözde "psikolojik" ticaretin taraftarları var. Öte yandan, piyasa katılımcılarının her gün tonlarca sayısal bilgiyi analiz etmesi gerekiyor. Gerçek şu ki, hem piyasa psikolojisi hem de temel matematik anlayışı bir tüccarın başarısı için kritiktir. Tüccar-psikologlar, piyasanın deneyimsiz katılımcılardan para kazanmaya çalıştığı ve bu nedenle "zayıf" bölgeler aradığı gerçeğinden yola çıksalar da, matematiksel istatistiklerin gücünün farkındadırlar, çünkü belirli olayları oldukça yüksek bir doğruluk.

Bir varlığın değerinin belirlenmesi

Ticarette matematiği kullanmanın en basit örneği, bir varlığın fiyatını hesaplamaktır. Bir varlığın değerindeki değişiklikler belirli bir adımla belirlenir - bir pip (0,0001 puan). Örneğin, EUR / USD döviz çifti 1,2610 oranından işlem görür. Örneğin, oran 1,2625'e yükselirse, 15 pip büyümüştür. Bir pip fiyatı pozisyondan pozisyona farklılık gösterdiğinden, aşağıdaki formülü kullanmanızı tavsiye ederim:

P1p = (0,0001 / Ex) * Ps, burada P1p bir pipin maliyetidir, Ex oran, Ps pozisyon boyutudur.

Örneğin, yukarıdaki döviz çifti için değeri 100000 USD olan standart bir lot büyüklüğünde bir pozisyon açmak istiyorsunuz. Formülü kullanarak bir pip değerini hesaplayın: (0,0001 / 1,261) * 100000 = 7,93 EUR.

Baskı

Forex piyasasında kaldıraç kritik bir rol oynar. 1 standart lot 100000 USD'dir (her piyasa katılımcısının bu kadar büyük miktarları yoktur). Kaldıraç - bir komisyoncu tarafından bir kredi için sağlanan fonlar. En basit matematiksel yasaları görmezden gelirse, tüccarın lehine veya zararına oynayabilirler.

Kaldıraç genellikle oran olarak gösterilir, örneğin 1:50. 1 yatırımcının hissesi, 50 komisyoncu tarafından sağlanan paradır. Örneğin, 1 lotluk bir pozisyon açmak için, bir tüccarın 2000 USD (standart lot değeri) yerine 100000 USD'ye sahip olması gerekir. Kaldıracın bilinen değerini dikkate alarak bir işlemi tamamlamak için gereken fon miktarını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

M = L / C, burada M tüccarın bir anlaşma açmak için kullandığı fon, L parasal birimlerle ifade edilen pozisyon değeridir, C kaldıraçtır (orandaki payda).

Örneğin, bir tüccara 1 lotluk bir pozisyon açmak için 25:2 kaldıraç teklif edilir. Bunu yapmak için, şu miktarda kendi paranız olmalıdır: M = 200000 / 25 = 8000 USD.

Konum boyutlandırma hesaplaması

Anlaşmadaki pozisyonun boyutu, birkaç hesaplamadan sonra belirlenir. Bunları aşağıdaki tabloda listeledim.

Hesaplamayı bir örnek kullanarak ele alalım. Aşağıdaki ilk veriler mevcuttur:

• Ticaret hesabı 25000 USD'dir.
• 1 işlem başına işlem hesabı riski% 2,3'tür.
• Bir hissenin maliyeti 50 USD'dir.
• Zararı durdurma fiyatı - 42 USD.

Öncelikle parasal olarak ifade edilen riski tanımlayalım. RM = 25000 *% 2,3 = 575 ABD doları. Şimdi yüzde olarak ifade edilen durma kaybını tanımlayalım: SL = 1- (42/50) =% 16. Parasal olarak ifade edilen pozisyon büyüklüğü şu şekilde hesaplanır: 575/16% = 3593,75. Sonuç olarak, aşağıdaki sayıda hisseye sahibiz: 3593,75 / 50 = 72.

Pozisyon büyüklüğü için belirlenen risk seviyesini ve mevcut fiyatı (50 $) hesaba katan yatırımcı, toplamda 72 hisse satın alabilecek.

Matematiksel beklenti

Yukarıda, matematiğin ticarette ne kadar önemli olduğunu gösteren birkaç basit örnek verdik. Şimdi daha karmaşık hesaplamalara geçelim. Özellikle, matematiksel beklentiyi - işlemlerin maliyetini hesaba katarak, işlemler için olumlu ve olumsuz sonuçların olasılıklarının toplamını ele alalım. Matematik gösterimini düşünün:

ME = (p1 * S1) + (p2 * S2), burada ME matematiksel beklentidir, p1 ve p2 sırasıyla birinci ve ikinci olayların olasılıklarıdır, S1 ve S2 birinci ve ikinci anlaşmanın maliyetidir (S1 kar, S2 kayıptır), sırasıyla ...

Bir örnek düşünün: belirli bir strateji kullanarak, bir tüccar, kazanan işlemlerin% 35'ini 10 $ 'dan ve kaybedilen işlemlerin% 65'ini 3 $' dan girebileceğini belirledi. ME = (0,35 * 10) + (0.65 * (- 3)) = 1,55, yani her işlem için matematiksel beklenti 1,55 USD idi.

Uygulamada matematiksel beklenti nasıl kullanılır? Çok basit - değeri hesaplayın ve işaretini belirleyin (negatif veya pozitif ME). "-" işaretli bir değer elde edilirse, tüccar para kaybeder. Olumlu bir matematiksel beklenti, tüccarın kar elde ettiğini gösterir.

Pozitif / negatif ticaret olasılığı

Pek çok tüccar, bir dizi kazanma / kaybetme işleminin olasılığını tahmin etmez. Ana neden, olasılık teorisi alanındaki bilgi eksikliğidir, ancak ticarette matematik bu eksikliği gidermeye yardımcı olacaktır. Olasılığı hesaplamak için, kendi işlemlerinizin istatistiklerini tutmanız yeterlidir. Bu verilere dayanarak, işlemlerin kazanan ve kaybeden yüzdesini belirlemek gerekir. Örneğin,% 65 /% 35'tir. Diğer hesaplamalarda, olasılıkları çarpma kuralı kullanılır:

• Arka arkaya 2 karlı anlaşma sonuçlandırma olasılığı% 65 *% 65 = 0,65 * 0,65 = 0,4225 veya% 42,25'tir.
• Art arda iki kaybeden esnaf serisinin olasılığı% 35 *% 35 = 0,35 * 0,35 = 0,1225 veya% 12,25'tir.
• Art arda üç kazanan işlem yapma olasılığı% 65 *% 65 *% 65 =% 27,46'dır.

Bu rakamlar, sonraki her karlı ticaretle birlikte başka bir başarı olasılığının azaldığını göstermektedir. Aynısı, bir dizi kaybedilen işlem durumunda da olur.

Ticarette Martingale sistemi

Akıllı hazır para / bütçe yönetim sistemi olarak bilinen bu sistem, başlangıçta kumarhane oyunları için oluşturulmuştur. Zamanla borsada başvuru buldu. Sistem aşağıdakileri belirler:

• Tüccar, gerçekleştirmeye hazır olduğu anlaşmanın ilk tutarını önceden belirler.
• Kaybetme durumunda, tüccar daha büyük bir miktar için bir anlaşma yapacaktır. Anlaşmanın miktarı, her kayıpla orantılı olarak artar (örneğin, aşağıdaki formda bir sıraya sahip olabiliriz: 1, 2, 4, 6, 8 ...).
• Kazanan bir ticaret durumunda, tüccar orijinal ticaret miktarına geri dönmelidir.

Martingale sisteminin özü, bir sonraki kazanan ticaretin bir dizi başarısızlık sonucunda oluşan kayıpları karşılayacağıdır. Ek olarak, tüccar ilk işlem miktarına eşit bir kar elde edecektir. Deneyimli tüccarlar, piyasanın sürprizlerle ve öngörülemeyen faktörlerle dolu değişken bir ortam olduğunu bilir. Bu, Martingale sistemini kullanmanın yüksek risklerini açıklıyor.

Ticarette Martingale sistemini kullanmanın bir örneği

Bir piyasa katılımcısı, kazanan bir anlaşma olduğu ortaya çıkan 200 USD'lik bir anlaşma açtı. Tutarı değiştirmeden, tüccar yeni bir anlaşmaya girer (200 USD için) ve kaybeder. Üçüncü anlaşmanın tutarı 400 USD'dir (önceki “tur” kaybedildiğinden bu yana artmıştır). İşlem başarılı olursa, tüccar 400 USD alacak, bu da önceki kayıp olan 200 USD eksi 200 USD'lik bir gelir anlamına gelecektir (ticaretin orijinal miktarına eşit).

Sistem avantajları ve dezavantajları

Martingale sistemi, matematiğin ticarette nasıl çalıştığını açıkça gösteriyor. Ancak, kullanmadan önce, artılarını ve eksilerini öğrenmeniz gerekir. Sistemdeki ilk (ve en önemli) kusur sıfır matematiksel beklentidir. Bu, her yeni anlaşmayı tamamlayarak, tüccarın yalnızca öncekilerin kayıplarını geri oynadığı anlamına gelir. İkinci dezavantaj, tüccarın büyük bir bütçeye sahip olması gerektiğidir.

Mevcut dezavantajlara rağmen, Martingale'nin aşağıdaki nedenlerden dolayı kullanılması tavsiye edilir:

• Strateji, tüccarın piyasayı daha iyi "hissetmesine" yardımcı olur.
• Karşıt bir ticaret açarak ortalama alma (Martingale sisteminin çeşitlerinden biri).
• Kendi ticaret stratejiniz için bir temel olarak kullanın.

Gördüğünüz gibi, ticarette matematik ikincil bir rolden uzaktır. Her piyasa oyuncusu, doğru kullanıldığında olağanüstü sonuçlar elde edebilecek rakamlarla ilgilenir. Ve doğru kullanım için, bu makalede verdiğim bazı incelikleri bilmeniz gerekir. Daha önce de söylediğim gibi, pazardaki başarı yalnızca sayısal verilerle çalışma yeteneğine değil, aynı zamanda duygusal bileşeni de hesaba katmaya bağlıdır. Bu nedenle, gerçek uzmanlar yalnızca iyi matematik bilgisine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda piyasayı ve piyasada olup bitenlerin özünü derinlemesine anlar.

Videoyu izledikten sonra matematiğin ticaretteki rolü hakkında daha da ilginç bilgiler edinebilirsiniz: